OLS估计量的序列相关误差的含义

发布网友发布时间：2022-04-25 01:48

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热心网友时间：2023-10-20 03:24

OLS估计量的序列相关误差的含义：ols估计量包括f、t、p、R2、adj R2等很多，不同指标含义不一样。

自相关产生的后果与异方差情形类似。自相关影响OLS估计量的有效性，有效性不再成立，存在比OLS模型更为有（方差更小）效的估计方法。存在序列相关时，OLS方法下的各种检验失效。因为βi估计的方差不等于OLS方法下计算的方差。

自相关的后果：

线性相关模型的随机误差项存在自相关的情况下，用OLS（普通最小二乘法）进行参数估计，会造成以下几个方面的影响。从高斯-马尔可夫定理的证明过程中可以看出，只有在同方差和非自相关性的条件下，OLS估计才具有最小方差性。当模型存在自相关性时，OLS估计仍然是无偏估计，但不再具有有效性。