几个关于国际金融的计算题 望解答
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发布时间：2022-05-17 18:18
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时间：2023-11-01 15:48
伦敦市场： 1 £＝USD 1.6558/1.6578
纽约市场： 1 £＝ € 1.6965/1.6975
巴黎市场： 1 USD＝ € 1.1503/1.1521
（1）是否存在套汇机会？
（2）如果存在，套汇可获利多少？
日本A公司拟对外投资1000万美元，预期在6个月后收回。A公司预测6个月后美元对于日元会贬值，为了保证投资收回，又能避免汇率变动风险，就做买入即期1000万美元对卖出6个月1000万美元的掉期交易。假设：当时即期汇率为USD/JPY115.23/36，6个月的远期汇水为112/98，投资收益率为7.5%，6个月后现汇市场汇率为USD/JPY=110.16/29。要求:
（1）计算掉期成本；（2）判断掉期交易能否防范汇率风险。
一家澳大利亚公司以3.5%的年利率借入6个月期100万CHF，并将CHF兑成AUD使用。为固定还款成本，该公司运用远期外汇交易为借款保值。当时汇市行情：即期汇率 AUD/CHF 2.0000/10，6个月期远期汇率为 AUD/CHF1.9500/30.求，该笔借款的真实年利率。
某*公司2000年1月8日需50万CHF现汇投资，预计5个月可收回。故公司在现汇市场买入50万CHF。当时市场条件为：现货：USD/CHF 1.5425／45期货：6月CHF合约汇率0.6488USD。现假设6月8日CHF现货价格为1.6200／20。6月CHF期货价格为0.6250USD。问：公司运用期货套期保值应如何进行？来自：求助得到的回答
