假设用于CBOT30年国债期货合约交割的国债,转换因子是1.474,该合约的交割价格为110
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发布时间:2022-05-17 09:59
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热心网友
时间:2023-10-18 12:07
如题什么哦,你题目都不全
110-16=110.5美元,至于如何转换的,具体参考,中长期国债价格报价法。
1000美元是因为实际价格是1000倍票面价格,票面1美元,实际上代表1000美元。
1.474因子,是以所有债券年利率6%这个前提下,得出的。比如你是30年期国债,那么就意味着,你交割价格X转换因子=交割价格+30年复利(年息6%)。至于为什么是6%,这是统一标准化规定。就和为什么要统一货币一个道理。
交割价格X转换因子X1000=实际需支付给卖方的“交易价格”。
110.5美元X1.474因子X1000美元=162877美元