詹森指数是什么

詹森指数是一种用于评估投资组合风险调整后表现的指标。詹森指数，也称为詹森阿尔法，是一个基于资本资产定价模型的绩效衡量工具。它衡量的是投资组合的实际收益超过其预期收益的部分。换句话说，詹森指数反映了投资组合在承担市场系统风险的情况下，超越市场基准收益率的能力。这个指数对于投资者评估基金经理的...

詹森指数又称为阿尔法值，是衡量基金超额收益大小的一种指标。这一指标综合考虑了基金收益与风险因素，比单纯的考虑基金收益大小要更科学。

J值，全称为“詹森指数”，是一种用于衡量投资组合或基金经理超越基准指数表现的能力的指标。它是投资组合分析中一个重要的风险评估工具，帮助投资者判断某一投资策略是否产生了超越其应有风险的收益。二、J值的作用原理 J值是通过比较投资组合的实际收益率与预期收益率来评估投资组合表现的。如...

詹森指数是测定证券组合经营绩效的一种指标，是证券组合的实际期望收益率与位于证券市场线上的证券组合的期望收益率之差。詹森指数公式为：α = (ri − rf) − βi(rm − rf)其中，α是第i个基金的与市场无关的平均回报率。若α显著为正， 说明基金的绩效优于市场；反之，则...

詹森认为，将挂历组合的实际收益率与一个具有相同风险水平并且实行消极管理的（虚构的）投资组合的收益率进行比较，两个收益率之差就是詹森指数。詹森指数等于0，说明该基金与处于同等风险水平的被动管理的基金收益率相同，没有差异，该基金的表现被评价为中性。詹森指数大于0，表明基金经理成功的预测到了...

詹森指数是测定证券组合经营绩效的一种指标，是证券组合的实际期望收益率与位于证券市场线上的证券组合的期望收益率之差。1968年，美国经济学家迈克尔·詹森（Michael C.Jensen）发表了《1945-1964年间共同基金的业绩》一文，提出了这个以资本资产定价模型（CAPM）为基础的业绩衡量指数，它能评估基金的业绩优...

该指数通常越大越好。詹森指数是证券组合的实际期望收益率与位于证券市场线上的证券组合的期望收益率之差。詹森指数代表的就是基金业绩中超过市场基准组合所获得的超额收益。詹森指数大于0，表明基金业绩表现优于市场基准组合，大得越多、业绩越好；反之，如果詹森指数小于0，则表明绩效不好。

【答案】：A 詹森指数是指在给出投资组合的贝塔及市场平均收益率的条件下，投资组合收益率超过CAPM预测收益率的部分。如果投资组合位于证券市场线的上方，则α值大于零，说明投资组合收益率高于市场平均水平，可以认为其绩效很好；如果投资组合位于证券市场线的下方，则α值小于零，表明该组合的绩效不好。

答案：特雷诺指数、夏普指数和詹森指数是评估投资组合风险和收益的常用指标。解释：特雷诺指数：这是一种评估投资组合风险调整后表现的指标。它衡量的是投资组合超越无风险利率的风险收益比率，考虑了投资组合的系统风险。特雷诺指数越高，表明投资组合在承担单位系统风险的情况下获得的额外收益越高。这一指数...

一、詹森指数 = (平均收益 - 国债利率) - 股指同动率*(股指平均收益 - 国债利率)理论取值区间: 负无穷-正无穷 实际常见取值区间: 再0左右晃荡 用法: 越大越好 通俗来讲: 这个数值代表了基金经理的"能力." 如果股指暴涨, 你的资产组合也暴涨, 那是应该的, 不算你的能力, 只能算你的运气. ...