stata软件之门槛回归模型攻略

发布网友发布时间：2024-10-02 01:26

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热心网友时间：2024-11-02 07:10

在经济学研究中，门槛回归模型是一种独特工具，它探讨了当一个经济变量达到特定值时，如何引发另一个变量发生显著变化，即结构的非连续转折（结构突变）。这种转折点通常被称为门槛值，比如学习成果与投入时间的关系可能在不同阶段呈现线性模式，因此模型常被称为门槛或分段模型。

模型的构建通常涉及以下步骤：

首先，处理的是时序数据，这要求数据按照时间顺序排列，并且各个变量需要与模型设定的理论框架相匹配。

以数据集"webuse usmacro"为例，我们可以使用Stata进行门槛回归。在命令中，需要明确哪些变量是控制变量（regionvars）和解释变量（如l.fedfunds, inflation, ogap），而门槛变量（threshvar）则指定了触发转折的条件，如在这里的l2.ogap。

具体的门槛回归命令可以写为：

在进行面板门槛回归时，模型的解释和分析会更注重各观测点间的关系变化，以及阈值的效应如何影响整体结果。