小白入门量化交易:vn.py数据获取和初步回测

发布网友发布时间：2024-10-02 01:43

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热心网友时间：2024-11-26 02:44

经过初步尝试，vn.py在数据获取和回测过程中遇到一些问题，但也带来了新的学习体验。本文将分享我的解决过程和未来计划。

首先，我解决了数据获取的基本问题。原本因为误写交易所简称，导致无法下载股票数据。正确的交易所包括CFFEX、SHFE、SSE和SZSE。对于大量股票的数据下载，目前还未能实现批量处理，需要进一步探索。

数据存入方面，我将vn.py默认的sqlite数据库改为mongodb，以便于可视化和管理。通过mongoDB，我发现数据以字典形式存储，包括时间、价格和成交量等，适合初步的回测操作。然而，成交量数据类型问题导致回测失败，需要清洗数据将其转换为int类型。

尽管使用了vn.py的示例策略进行回测，结果并不理想，这提示我策略选择和参数优化还有待改进。我计划参考vnpy的策略文件，优化策略和参数，但目前面临股票池选择的挑战，因为不可能对所有股票进行回测，需要挑选关键股票。

未来，我计划利用rqdata的API获取股票数据，并将其导入mongoDB。开学后可能时间紧张，但我会抓紧时间解决这个问题，寻找适合的股票池，以便进行更为系统和有针对性的回测。

总的来说，尽管遇到挑战，但这个过程也让我对量化交易有了更深入的理解，期待后续的进展。