量化基金投资策略
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发布时间：2024-10-01 20:49
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时间：2024-10-17 18:45
量化基金投资策略涵盖了投资过程的多个关键环节，包括量化选股、量化择时、期货套利、统计套利、期权交易和算法交易，以及资产配置和风险控制。
1. 量化选股：通过数量方法筛选股票，依据公司估值、趋势和资金流动等方法，确定买入或剔除股票。具体可分为估值法、趋势法和资金法。
2. 量化择时：针对股市的可预测性，研究显示我国股市存在非线性相关，暗示着股票价格并非完全随机，有可预测性。
3. 期货套利：包括期现套利和跨期套利，如利用不合理价格差异获取收益，涉及现货构建、定价策略和保证金管理等。
4. 商品期货套利：基于商品价格在不同地点和时间的合理差价，捕捉不合理价格波动回归合理时的盈利机会。
5. 统计套利：利用历史数据规律进行风险套利，包括β中性策略（通过建模消除组合的β影响）和协整策略（利用价格序列的协同关系）。
6. 期权套利：涉及多种策略如水平套利、垂直套利等，通过买入卖出不同期权合约来捕捉市场机会。
7. 算法交易：运用计算机程序自动化交易，根据指令包括交易时间、价格及证券数量，可分为被动、主动和综合型算法。
8. 资产配置：量化投资将传统投资理论与量化技术结合，通过对各类资产数据的统计分析，动态调整组合中各类资产的权重，以优化投资回报。
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