关于三重滤网交易系统的理解

发布网友发布时间：2024-10-02 06:43

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热心网友时间：2024-12-13 12:51

三重滤网交易系统是亚历山大·埃尔德在《以交易为生》中提出的策略，它是一种融合了时间倍数、周期选择以及趋势操作的综合*易方法。

第一步是设定时间倍数，通常为5，基于一周交易5天，每天大约5小时的交易模式，每小时的尺度为10-15分钟的4-6倍等。

第二步是挑选合适的交易周期，例如在日线级别上操作，则长周期为周线，短周期为小时线；而在10分钟级别上操作，则长周期为小时线，短周期为2分钟线等。

三重滤网的核心在于趋势交易，通过观察长周期趋势，仅在趋势方向上操作。若周线趋势上涨，日线下跌则提供买入做多机会，再在小时线寻找入场点。

在入场点的确定上，存在差异于作者的见解。作者倾向于在中期级别上入场，而个人则采取缩小一级交易周期的方法，以追求更精确的入场时机。

以日线作为中期级别进行操作，总结如下：

入场与止损、止盈、资金管理是系统完整性的关键。止损设置应当尽可能低，以顺应趋势操作，若失败则表明市场出现根本性变化，应及时离场，确保单笔亏损不超过2%，每月亏损控制在6%-8%。

止盈策略则建议在行情向有利方向发展时，设定保本平仓，若获得大幅盈利，则保留账面利润的50%。

三重滤网系统的核心在于顺应周期操作，通过多周期过滤减少操作频率，提升正确率。止盈机制强制出场，避免对大幅利润的把握困难，从而避免利润归零或亏损离场的后果。

三重滤网系统的难点在于识别趋势反转与趋势力量的衰竭。在大趋势上涨时，小周期操作总伴随一定的抄底嫌疑，但盈亏同源，成功操作可能捕获大部分利润。

三重滤网交易系统的价值在于其策略的明确性和实用性，但需注意风险管理和判断趋势反转的能力。