国际金融汇率计算练习题

发布网友发布时间：2022-05-09 18:44

共2个回答

热心网友时间：2023-10-13 06:49

Given 2% inflation in US and 3% inflation in euro zone, the one year forward rate would be 1.25*(1+2%)/(1+3%)=1.2379 That is, €1.00 = $1.2379

第二题怎么跟第一题一模一样？不重复回答了啊。追问第二题我贴上来了，麻烦你回答一下，要用的知识是购买力平价相关公式。

追答若投资于美国国债，半年后的本息合计为1000000*(1+1.810%)=1018100美元
若兑换成日元，现在可兑换100,000,000日元，投资于13%的日元债券，假设13%是半年的收益率，那么半年后成为100000000*(1+13%)=113000000日元，按照1:110折算成美元，就是1027272.7美元，高于投资美元债券的价值，所以应该兑换成日元购买日元债券，半年后再换回美元来。

热心网友时间：2023-10-13 06:50

SWJSFKEKRJTIS;FKEKWJGJTIJHDLWOFRTHYJKSVDVGKLJLAJSKFJFHEHTOJGORUJYITY