...月后贸易合同需要支付货款220万美元.如何运用掉期交易进行保值_百度...

发布网友发布时间：2024-08-13 16:01

共3个回答

热心网友时间：2024-08-15 18:31

因为3个月后会收到200万美元的外汇收入，可以卖出200万美元的，3个月期的美元远期合约
另外要支付货款，所以就买入220万美元的美元远期
通过2个操作锁定美元价值，实现套期保值
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热心网友时间：2024-08-15 18:29

我这里可以兑换外汇

热心网友时间：2024-08-15 18:28

1、既然已知远期汇率，直接做多GBP/USD，单位200万美元（20手），3个月收到货款后平仓。既然英镑1个月远期汇率是升值，需要支付的220万不必理会，到一个月直接兑换美元即可。
2、为规避汇率风险，一般会做空GBP/USD，单位220万美元（22手），如此，即可做空GBP/USD 2手，一个月支付货款后平仓，然后做多20手，收到200万货款后平仓。
3、第一个会因汇率上升而多获利，但有可能因意外因素造成的汇率下跌而亏损；第二个不用担心汇率如何波动，均不会影响公司的正常收益。