根据《巴塞尔新资本协议》的要求,商业银行的内部评级系统应当包括...

《巴塞尔新资本协议》明确要求，商业银行的内部评级应基于二维评级体系：一维是客户评级，另一维是债项评级。第一维度是客户评级，必须针对客户的违约风险；第二维度是债项评级，必须反映交易本身特定的风险要素，商业银行对信用风险的计量依赖于对借款人和交易风险的评估。

同样,巴塞尔新资本协议明确要求估计违约损失率的损失是经济损失,而不能只计量会计损失;经济损失应考虑所有相关因素,包括重要的折扣效应以及贷款清收过程中较大的直接成本和间接成本。但目前,我国实施内部评级的银行虽然都估计了违约概率、违约损失率等风险要素,但各行定义的违约、损失等概念却不同,与巴塞尔新资本协议中的...

首先，为了满足巴塞尔新资本协议的要求，银行开发了信用风险评级模型，计算违约概率和违约损失率，构建了二维评级体系，如工商银行的客户评级模型涵盖了公司业务、金融同业等多个领域，而债项评级则涵盖了不同类型的信贷产品，如流动资金贷款、项目贷款等。其次，银行加强了数据库建设和IT系统建设，例如建设银行...

【答案】：A 符合《巴塞尔新资本协议》要求的客户信用评级体系至少具有三大效能：①能够有效区分违约客户；②能够准确量化客户违约风险；③整个信用评级体系的结果要具有稳定性。信用评级分为外部评级和内部评级。BC两项属于外部评级的内容；D项，内部评级是商业银行根据内部收集的信息和自身的评价标准，对本行...

答案:D【解析】违约概率模型即使用定量和定性风险因素或者指标预测PD值的模型,定量指标一般来说是财务指标,例如利润、杠杆、偿债能力类财务指标,定性指标则包括股东背景、管理水平、行业特征等。 5.根据《巴塞尔新资本协议》的规定,中小企业风险暴露是商业银行对年销售额不超过()人民币的债务人开展的授信业务形成的债权...

违约概率的估计包括两个层面:一是单一借款人的违约概率;二是某一信用等级所有借款人的违约概率。《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率,常用方法有历史违约经验、统计模型和外部评级映射三种方法。 与违约概率容易混淆的一个概念是违约频率,即通常所说的违约率。违约...

【答案】：C 实施内部评级法高级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率，而实施内部评级初级法的商业银行则由监管当局根据资产类别给定违约损失率。故选C。

内部评级法的基本要素 (1)内部评级对象。过去一个时期以来,银行主要采用一维评级系统,即仅对借款或交易对手进行评级。新资本协议要求,商业银行在内部评级法中必须设计客户资信评级及贷款评级的两位体系,以满足风险监管的精确化技术要求。(2)评级所考虑的因素。大多数国际性银行在评级时除了考察借款人财务状况,包括资产...

1、核心资本（一级资本）。核心资本是银行资本中最重要的组成部分，应占银行全部资本的50%以上。主要由两部分组成。(1）实收资本。实收资本是指已发行并完全缴足的普通股和永久性非累积优先股，这是永久的股 东权益。(2）公开储备。包括股票发行溢价、保《巴塞尔协议》将银行资本分留利润、普通准备金...

根据巴塞尔新资本协议的要求，内部评级法（Internal Ratings based Approaches，IRB）对国家、银行和公司风险暴露采用相同的风险加权资产计算方法。该方法依靠四方面的数据：一是违约概率（Probability of Default, PD），二是违约损失率（Loss Given Default, LGD），三是违约风险暴露（Exposure at Default, ...