内部评级我国商业银行的内部评级体系[2]

发布网友发布时间：2024-09-30 09:15

共1个回答

热心网友时间：2024-11-23 01:35

我国商业银行的内部评级体系已经逐步完善，主要包括以下几个方面：

首先，为了满足巴塞尔新资本协议的要求，银行开发了信用风险评级模型，计算违约概率和违约损失率，构建了二维评级体系，如工商银行的客户评级模型涵盖了公司业务、金融同业等多个领域，而债项评级则涵盖了不同类型的信贷产品，如流动资金贷款、项目贷款等。

其次，银行加强了数据库建设和IT系统建设，例如建设银行的评级预警系统和招商银行的客户信用评级体系，确保评级数据的准确性和一致性。这些系统平台的开发和推广，为评级体系的运行提供了基础设施支持。

在组织架构设计上，银行明确了风险管理、信贷等部门的职责，例如建设银行的评级运行由风险管理、信贷经营和审批部门共同负责，确保评级体系的有序运作。

然而，我国银行的内部评级体系也存在一些特点，比如对违约和损失的定义各异，导致信用风险度量尺度不一。此外，借款人评级普遍采用十级或十级以上，而债项评级方法和标准也有差异，有的依据违约损失率，有的则参考贷款分类。

评级指标体系丰富，涵盖了宏观、中观、微观层面的定性与定量指标，全面评估风险。评级方法结合模型分析与专家判断，流程复杂，包括初评、审查和认定等环节，并注重监控和更新，以保证评级的准确性。

内部评级结果在银行中主要应用于确定授信额度和贷款定价，有助于风险管理和成本覆盖。尽管存在差异和挑战，但我国商业银行的内部评级体系正在不断优化，以适应国际标准和提升风险管理能力。