常见量化交易基础名词解释(干货实用版)
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发布时间：2024-10-01 02:17
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时间：2024-10-09 14:19
1. 夏普比率（Shape Ratio）又称夏普指数，衡量投资回报与风险的比例。夏普比率越高，表示投资组合越佳。
2. 詹森指数（Jensen）即阿尔法值，衡量基金超额收益大小，比单纯考虑收益更科学。
3. 特雷诺指数（Treynor Ratio，TR）是每单位风险获得的风险溢价。特雷诺指数越大，绩效越好。
常用量化名词
1. 策略收益（total returns）是策略实际收益额。
2. 基准收益（Benchmark Returns）是策略最低收益额。
3. 基准收益率（Benchmark Yield）是投资项目最低标准的收益水平。
4. 阿尔法（Alpha）是高于预期收益率的超额收益率，基于CAPM模型。
5. 贝塔（Beta）是衡量一项资产系统风险的指数，用于评估相对市场波动性。
6. 索提诺比率（Sortino Ratio，SR）区分波动的好坏，计算波动率时采用下行标准差。
7. 信息比率（Information Ratio，IR）描述风险调整后的收益，不同于夏普比率。
8. 策略波动（Algorithm Volatility）指回报率在策略执行期内的波动率。
9. 下行风险（Downside Risk）指由于市场环境变化，未来价格走势可能低于预期。
10. 最大回撤率（drawdown）指金融产品历史上一段时间的最大跌幅。
11. 基准波动率（Benchmark Volatility）指基准指数的波动范围。
Alpha策略与Beta策略是两种获取超额收益的投资策略。Alpha策略依靠精选行业和个股，Beta策略依靠把握市场大势和准确择时。
Beta系数表示相对市场收益率变动和个别资产收益率变动的程度。
CAPM模型研究资本的收益与风险之间的定量关系。
E(rD) = rf + βD|E(rM) - rf|
其中：
E(rD) - 股票的期望回报率
rfrf - 无风险回报率
βD - 该股票的贝塔系数
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时间：2024-10-09 14:20
1. 夏普比率（Shape Ratio）又称夏普指数，衡量投资回报与风险的比例。夏普比率越高，表示投资组合越佳。
2. 詹森指数（Jensen）即阿尔法值，衡量基金超额收益大小，比单纯考虑收益更科学。
3. 特雷诺指数（Treynor Ratio，TR）是每单位风险获得的风险溢价。特雷诺指数越大，绩效越好。
常用量化名词
1. 策略收益（total returns）是策略实际收益额。
2. 基准收益（Benchmark Returns）是策略最低收益额。
3. 基准收益率（Benchmark Yield）是投资项目最低标准的收益水平。
4. 阿尔法（Alpha）是高于预期收益率的超额收益率，基于CAPM模型。
5. 贝塔（Beta）是衡量一项资产系统风险的指数，用于评估相对市场波动性。
6. 索提诺比率（Sortino Ratio，SR）区分波动的好坏，计算波动率时采用下行标准差。
7. 信息比率（Information Ratio，IR）描述风险调整后的收益，不同于夏普比率。
8. 策略波动（Algorithm Volatility）指回报率在策略执行期内的波动率。
9. 下行风险（Downside Risk）指由于市场环境变化，未来价格走势可能低于预期。
10. 最大回撤率（drawdown）指金融产品历史上一段时间的最大跌幅。
11. 基准波动率（Benchmark Volatility）指基准指数的波动范围。
Alpha策略与Beta策略是两种获取超额收益的投资策略。Alpha策略依靠精选行业和个股，Beta策略依靠把握市场大势和准确择时。
Beta系数表示相对市场收益率变动和个别资产收益率变动的程度。
CAPM模型研究资本的收益与风险之间的定量关系。
E(rD) = rf + βD|E(rM) - rf|
其中：
E(rD) - 股票的期望回报率
rfrf - 无风险回报率
βD - 该股票的贝塔系数
