中国金融期货交易所风险控制管理办法第三章 涨跌停板制度
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发布时间：2024-10-01 14:19
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时间：2024-10-17 12:28
根据第八条，交易所会设定涨跌停板幅度，这个幅度可以根据市场风险状况进行调整，确保市场的稳定。例如，对于股指期货合约，其涨跌停板幅度通常设定为上一交易日结算价的±10%。对于季月合约的上市首日，涨跌停板幅度则为挂盘基准价的±20%，如果首日有成交，次日则恢复正常幅度；若首日无成交，次日仍沿用首日的限制。
在最后交易日，无论是因为连续单边市导致的特殊处理，还是常规交易日，如D2交易日，其涨跌停板幅度均为上一交易日结算价的±20%。如果连续两个交易日出现同向单边市，且D2为最后交易日，合约将直接进行交割结算；若D2非最后交易日，交易所有权采取一系列风险控制措施，如提高交易保证金、限制开仓或出金、设定平仓期限，甚至可能强制平仓、暂停交易，调整涨跌停板幅度，或者强制减仓，以保障市场的健康运行。
