衡量风险的指标有哪些

发布网友发布时间：2022-04-22 03:12

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热心网友时间：2024-08-16 18:30

衡量风险的指标有三个：
第一个：贝塔系数：该指数的指标数值较大的话，就意味着该项目存在的风险会比较大。该指标能够展示出证券组合产品对于大盘的情况；
第二个：波动值：波动率主要是反映对一个标的物资产产生的回报率进行的一个变化，数值越大，就意味着项目风险性较大；
第三个：夏普指数：该指数的收益与其风险是成正比的。风险大的话，可能伴随的收益也就越多。投资者承担的风险越多，可能获益越多。”
拓展资料：
实施《巴塞尔新资本协议》的安排
2007年2月28日，中国银监会发布了《中国银行业实施新资本协议指导意见》，标志着正式启动了实施《巴塞尔新资本协议》的工程。按照我国商业银行的发展水平和外部环境。
短期内我国银行业尚不具备全面实施《巴塞尔新资本协议》的条件。因此，中国银监会确立了分类实施、分层推进、分步达标的基本原则。
(1)分类实施的原则。商业银行在资产规模、业务复杂性、风险管理水平、国际化程度等方面差异很大，因此，对不同银行应区别对待，不要求所有银行都实施《巴塞尔新资本协议》。
银监会规定，在其他或地区(含香港、澳门等)设有业务活跃的经营性机构、国际业务占相当比重的大型商业银行，应自2010年底起开始实施《巴塞尔新资本协议》，如果届时不能达到银监会规定的最低要求，经批准可暂缓实施《巴塞尔新资本协议》，但不得迟于2013年底。这些银行因此也称为新资本协议银行。而其他商业银行可以自2011年起自愿申请实施《巴塞尔新资本协议》。
(2)分层推进的原则。大型商业银行在内部评级体系、风险计量模型、风险管理的组织框架流程开发建设等方面进展不一。因此，中国银监会允许各家商业银行实施《巴塞尔新资本协议》时间先后有别，以便商业银行在满足各项要求后实施《巴塞尔新资本协议》。
(3)分步达标的原则。《巴塞尔新资本协议》对商业银行使用敏感性高的资本计量方法规定了许多条件，涉及资产分类、风险计量、风险管理组织框架和政策流程等许多方面，全面达标是一个渐进和长期的过程。商业银行必须结合本行实际，全面规划，分阶段、有重点、有序推进、逐步达标。
在信用风险、市场风险、操作风险三类风险中，国内大型银行应先开发信用风险、市场风险的计量模型；就信用风险而言，现阶段应以信贷业务(包括公司风险暴露、零售风险暴露)为重点推进内部评级体系建设。