求助,用stata建立egarch模型来分析股市的收益率的波动率

发布网友发布时间：2022-05-27 05:34

共1个回答

热心网友时间：2023-10-09 13:04

直接改成arch D.r, ar(1/4) earch(1) egarch(1)应该就可以，当然后面很多人的解法也可以！

现实数据基本很难处理到完美的，大致上差不多就可以了，你这autocorrelation也不是很严重啊，我觉得可以一用。另外股指上还是尽量用garch吧，一般（1,1）就能有不错的估值了，高了反而增加模型复杂程度。很多paper都指出garch比arima好多了

用STATA12怎么做DCCMGARCH模型啊?

1. 在STATA 12中构建DCC-MGARCH模型的第一步是确保已经安装了相应的STATA程序包，可以通过net install命令来安装。2. 启动STATA后，应先加载所需的MGARCH工具包，使用命令`use mgarch`。3. 在选择模型类型时，应指定为DCC模型。在命令窗口输入`garch model`，然后选择`dcc`选项。4. 设定好模型参数...

dcc-garch原理简介和模型实现

（3）IGARCH称为方差无穷GARCH模型，把GARCH的两个参数合为一个参数，简化了计算（4）GARCH-M称为均值GARCH模型，在均值方程中加入了一个方差变量，主要是因为风险越大投资回报率越大 ……单变量的GARCH用来分析序列的波动集聚特征，多变量的GARCH用来分析不同序列间的波动是否相关，有多么相关。所谓多...

你好,我用EVIEWS编程二元GARCH模型,按照上面的方法也总提示“.Wf1 not...

用stata的mgarch命令可以直接做二元garch模型这个我做的很多啦

eles模型能用stata 用stata做probit模型 stata做var模型步骤 did模型的stata命令过程双重差分模型stata tobit回归模型stata解读 garch模型怎么用 stata模型 stata做DEA模型