如何用stata 计算股票的收益率

首先，我们需要了解两种主要的收益率计算方式：简单算术收益率和连续对数收益率。简单算术收益率是基于价格变化的直接比例，而连续对数收益率则通过价格变化的对数来计算，这种计算方式在复利效应上更为精确。接着，我们探讨如何从日度收益率中获取周度、月度、季度和年度收益率。直接将日度收益率简单相加以...

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1、基金 作为一种投资工具,证券投资基金把众多投资人的资金汇集起来,由基金托管人(例如银行)托管,由专业的基金管理公司管理和运用,通过投资于股票和债券等证券,实现收益的目的。 根据基金是否可以赎回，证券投资基金可分为开放式基金和封闭式基金 。开放式基金，是指基金规模不是固定不变的，而是可以随时...

基本步骤包括：定义事件和窗口期，合并股票和事件数据，使用市场模型等估计正常收益率，计算异常收益率并加总，最后检验异常收益的统计显著性。Stata中的estudy命令简化了这一过程，适用于单一事件分析，但需注意它无法处理多次事件在不同时间段的情况。要深入了解和使用estudy，可以搜索连享会的推文和资源，...

在命令窗口中输入 genr dr=log(r) 其中，log()为自然对数,r为指数收益率，dr为对数转换后的新变量

线性回归可以通过EXCEL“数值分析”或者常用统计学软件得出（STATA、SPSS等）4. 根据求出单只股票可以求出股票期望收益率 三、投资组合期望收益率 投资组合中单只股票期望收益率可以通过上述CAPM模型进行计算。再获得每只股票期望收益率之后，可以通过下面公式求出组合期望收益率。四、债券的期望...

stata中,应当如何用cntrade命令查找上证指数?在命令窗口中输入 genr dr=log(r) 其中,log()为自然对数,r为指数收益率,dr为对数转换后的新变量

超额累积收益率，或CAR值（Cumulative Abnormal Return），在事件研究法中，用来评估公司是否发生改变。计算方法基于股票异常收益与正常收益的差异。股票的正常收益率通过CAPM模型计算得出。公式表示为：其中，\(E^*(r_i,t)\)是i股票在t时刻的正常收益率；\(r_f\)是当日的无风险利率；\(r_m\)是t...

1、先计算资金的实际占用率 第一笔资金50000元实际占用天数30天=50000*30=1500000 第二笔资金30000元实际占用天数20天=30000*20=600000 所以总资金占用是=1500000+600000=2100000 2、将总资金占用率转换为年，按1年360天算 =2100000/360=5833.33 3、计算实际收益率=1000/5833.33=17.14 ...

在估计模型方面，短期事件研究法通常基于市场模型计算预期收益率。通过比较事件前后股票的实际收益与预期收益，可以得出股票的异常收益。MacKinlay (1997) 提出了事件研究法的估计步骤，包括定义事件窗口期、估计预期收益率，并计算异常收益率。短期事件研究法存在局限性，主要在于它只能分析单一确定事件对公司股价...